Сравнение WM с XLK
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 25.19%/yr for XLK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.36% против 25.19% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам WM и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between WM and XLK is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between WM and XLK shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. XLK — Ранг доходности на риск
WM
XLK
Сравнение WM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.36 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 10.85 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и XLK
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -82.05% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -15.92% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -25.66% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -33.56% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -33.56% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -6.77% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -34.93% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 4.92% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и XLK
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 10.86% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 18.92% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 22.55% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 25.18% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 24.64% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и XLK
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XLK в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
WM and XLK have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор