Сравнение ELF с CMG
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 3.35%/yr for CMG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -12.89%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам ELF и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between ELF and CMG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.67B
CMG:
$41.96B
ELF:
$0.44
CMG:
$1.09
ELF:
137.90
CMG:
29.48
ELF:
3.08
CMG:
1.10
ELF:
2.22
CMG:
3.53
ELF:
3.24
CMG:
17.43
ELF:
$1.64B
CMG:
$12.14B
ELF:
$1.16B
CMG:
$4.39B
ELF:
$185.47M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. CMG — Ранг доходности на риск
ELF
CMG
Сравнение ELF c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.71 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.04 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и CMG
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -74.61% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -51.61% | -14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -58.89% | -18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -58.89% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | -52.98% | -18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -21.37% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 35.40% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и CMG
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 10.80% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 23.87% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 38.63% | +27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 33.60% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 35.63% | +19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и CMG
Ни ELF, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и CMG
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and CMG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs CMG's -74.61%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор