Сравнение AMAT с PGR
AMAT (Applied Materials, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 36.71% против 23.25% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам AMAT и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between AMAT and PGR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between AMAT and PGR shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$10.61
PGR:
$19.23
AMAT:
46.38
PGR:
10.41
AMAT:
5.90
PGR:
0.08
AMAT:
13.60
PGR:
1.34
AMAT:
$29.02B
PGR:
$87.65B
AMAT:
$14.21B
PGR:
$23.23B
AMAT:
$9.92B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. PGR — Ранг доходности на риск
AMAT
PGR
Сравнение AMAT c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.84 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.94 | +10.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -1.43 | +27.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -1.04 | +5.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и PGR
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -71.06% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -25.27% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -30.35% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -30.35% | -24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -30.35% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -26.74% | +24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -14.53% | -24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 18.79% | -11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и PGR
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 7.57% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 16.95% | +20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 22.76% | +25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 24.55% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 24.48% | +18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и PGR
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и PGR
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and PGR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs PGR's -71.06%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор