Сравнение ELF с AMAT
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 34.02%/yr for AMAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам ELF и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between ELF and AMAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between ELF and AMAT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.67B
AMAT:
$453.23B
ELF:
$0.44
AMAT:
$10.61
ELF:
137.90
AMAT:
53.45
ELF:
3.08
AMAT:
6.80
ELF:
2.22
AMAT:
15.67
ELF:
3.24
AMAT:
18.96
ELF:
$1.64B
AMAT:
$29.02B
ELF:
$1.16B
AMAT:
$14.21B
ELF:
$185.47M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. AMAT — Ранг доходности на риск
ELF
AMAT
Сравнение ELF c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.59 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 10.67 | -11.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 30.41 | -31.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и AMAT
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -85.22% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -21.37% | -44.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -49.88% | -27.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -55.14% | -22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | 0.00% | -71.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -38.78% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 7.49% | +32.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и AMAT
Текущая волатильность для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) составляет 16.53%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что ELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 20.52% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 38.83% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 49.03% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 44.20% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 42.94% | +12.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и AMAT
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и AMAT
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and AMAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to ELF (16.53%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор