Сравнение AMAT с XLK
AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 25.19%/yr for XLK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 38.86% против 25.19% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам AMAT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between AMAT and XLK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.71 |
The correlation between AMAT and XLK shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. XLK — Ранг доходности на риск
AMAT
XLK
Сравнение AMAT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | 3.36 | +7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | 10.85 | +19.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и XLK
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -82.05% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -15.92% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -25.66% | -24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -33.56% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -33.56% | -21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.77% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -34.93% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 4.92% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и XLK
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 10.86% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 18.92% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 22.55% | +26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 25.18% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 24.64% | +18.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и XLK
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLK в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
AMAT and XLK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs XLK's -82.05%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор