Сравнение CMG с ASML
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CMG returned 13.70%/yr vs 34.75%/yr for ASML. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 13.70% против 34.75% соответственно.
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам CMG и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between CMG and ASML is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between CMG and ASML shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$38.11B
ASML:
$674.60B
CMG:
$1.09
ASML:
$25.86
CMG:
26.77
ASML:
67.64
CMG:
1.00
ASML:
4.45
CMG:
3.20
ASML:
20.10
CMG:
15.83
ASML:
32.39
CMG:
$12.14B
ASML:
$33.69B
CMG:
$4.39B
ASML:
$17.72B
CMG:
$2.30B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. ASML — Ранг доходности на риск
CMG
ASML
Сравнение CMG c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.45 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 7.56 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 20.33 | -21.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 3.24 | -4.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.52 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.90 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CMG и ASML
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -90.00% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -17.85% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -45.38% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -56.84% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -56.84% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.30% | -0.48% | -56.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -28.14% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.91% | 6.62% | +28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и ASML
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.05%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 15.94% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 33.30% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.50% | 41.73% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 42.23% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 38.62% | -2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и ASML
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и ASML
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and ASML have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор