Сравнение AMAT с WM
AMAT (Applied Materials, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 38.86% против 15.36% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам AMAT и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between AMAT and WM is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.19 |
The correlation between AMAT and WM shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
WM:
$88.75B
AMAT:
$10.61
WM:
$6.91
AMAT:
53.45
WM:
31.76
AMAT:
6.80
WM:
2.60
AMAT:
15.67
WM:
3.49
AMAT:
18.96
WM:
8.86
AMAT:
$29.02B
WM:
$25.41B
AMAT:
$14.21B
WM:
$5.61B
AMAT:
$9.92B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. WM — Ранг доходности на риск
AMAT
WM
Сравнение AMAT c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.36 | +11.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | -0.79 | +31.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и WM
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -77.85% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -16.70% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -18.14% | -31.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -18.14% | -37.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -30.07% | -25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.24% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -17.69% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 7.58% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и WM
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 6.13% | +14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 14.08% | +24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 19.03% | +30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 18.62% | +25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 19.54% | +23.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и WM
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и WM
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and WM have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs WM's -77.85%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор