PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с ELF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с ELF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs 16.52%/yr for ELF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -19.58%.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

ELF

1 день
0.77%
1 месяц
10.24%
С начала года
-19.58%
6 месяцев
-19.92%
1 год
-51.18%
3 года*
-15.82%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и ELF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-19.58%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%86.26%-61.18%-22.91%

Correlation

The correlation between META and ELF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.27

The correlation between META and ELF shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.45T

ELF:

$3.67B

EPS

META:

$27.47

ELF:

$0.44

Коэффициент P/E

META:

20.64

ELF:

137.90

Коэффициент PEG

META:

0.85

ELF:

3.08

Коэффициент P/S

META:

6.78

ELF:

2.22

Коэффициент P/B

META:

5.97

ELF:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

ELF:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

ELF:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

ELF:

$185.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

e.l.f. Beauty, Inc.

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с ELF:
ELF с ELELF с IPARELF с COTYELF с MC.PAELF с KNSLELF с PENELF с ROAD

Доходность на риск

META vs. ELF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг доходности на риск ELF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAELFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.79

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-0.93

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.79

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.32

+0.19

META vs. ELF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и ELF

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ELF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAELFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-77.26%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-66.20%

+32.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-77.26%

+43.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-77.26%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-71.95%

+43.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-32.42%

+16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

39.90%

-23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности META и ELF

Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAELFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

16.53%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

42.43%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

66.46%

-30.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

57.30%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

55.26%

-16.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и ELF

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
56.31B
449.29M
(META) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
81.9%
72.7%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.

Часто задаваемые вопросы

META and ELF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELF has higher volatility (16.53%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ELF's -77.26%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и ELF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор