Сравнение MSFT с CMG
MSFT (Microsoft Corporation) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 13.70%/yr for CMG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -20.89%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 24.64% против 13.70% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам MSFT и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between MSFT and CMG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between MSFT and CMG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
CMG:
$38.11B
MSFT:
$16.79
CMG:
$1.09
MSFT:
24.52
CMG:
26.77
MSFT:
1.72
CMG:
1.00
MSFT:
9.65
CMG:
3.20
MSFT:
7.40
CMG:
15.83
MSFT:
$318.27B
CMG:
$12.14B
MSFT:
$217.41B
CMG:
$4.39B
MSFT:
$200.96B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CMG — Ранг доходности на риск
MSFT
CMG
Сравнение MSFT c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.78 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.86 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.27 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.16 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.06 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.39 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CMG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -74.61% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -51.61% | +17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -58.89% | +24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -58.89% | +21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -58.89% | +21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -57.30% | +33.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -21.35% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 34.91% | -18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CMG
Microsoft Corporation (MSFT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеют волатильность 10.25% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 23.36% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 38.50% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 33.55% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 35.63% | -8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CMG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CMG
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CMG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CMG's -74.61%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор