Сравнение ELF с WM
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 11.14%/yr for WM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам ELF и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ELF and WM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between ELF and WM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.67B
WM:
$88.75B
ELF:
$0.44
WM:
$6.91
ELF:
137.90
WM:
31.76
ELF:
3.08
WM:
2.60
ELF:
2.22
WM:
3.49
ELF:
3.24
WM:
8.86
ELF:
$1.64B
WM:
$25.41B
ELF:
$1.16B
WM:
$5.61B
ELF:
$185.47M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. WM — Ранг доходности на риск
ELF
WM
Сравнение ELF c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.36 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.79 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и WM
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -77.85% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -16.70% | -49.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -18.14% | -59.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -18.14% | -59.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | -10.24% | -61.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -17.69% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 7.58% | +32.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и WM
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 6.13% | +10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 14.08% | +28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 19.03% | +47.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 18.62% | +38.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 19.54% | +35.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и WM
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и WM
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and WM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор