PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 36.00% против 23.64% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between ASML and PGR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.24

The correlation between ASML and PGR shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ASML:

€25.86

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

ASML vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.87

+4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-1.13

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.87

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.80

+8.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.23

+22.31

ASML vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и PGR

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-71.06%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-24.30%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-30.35%

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-30.35%

-26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-30.35%

-26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-25.70%

+23.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-14.53%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

15.96%

-9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и PGR

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

7.54%

+9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

16.87%

+17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

22.55%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

24.55%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

24.48%

+14.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и PGR

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
8.77B
22.74B
(ASML) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, PGR значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
53.0%
29.3%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and PGR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs PGR's -71.06%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор