Сравнение PGR с WM
PGR (The Progressive Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 23.64% против 15.36% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам PGR и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between PGR and WM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.29 |
The correlation between PGR and WM shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
WM:
$6.91
PGR:
10.56
WM:
31.76
PGR:
0.08
WM:
2.60
PGR:
1.36
WM:
3.49
PGR:
$87.65B
WM:
$25.41B
PGR:
$23.23B
WM:
$5.61B
PGR:
$14.81B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. WM — Ранг доходности на риск
PGR
WM
Сравнение PGR c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.36 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.79 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и WM
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -77.85% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -16.70% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -18.14% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -18.14% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -30.07% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -10.24% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -17.69% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 7.58% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и WM
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.13% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 14.08% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 19.03% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 18.62% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.54% | +4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и WM
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и WM
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and WM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор