Сравнение AAPL с PGR
AAPL (Apple Inc) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 29.63% против 23.25% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам AAPL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between AAPL and PGR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.20 |
The correlation between AAPL and PGR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$8.24
PGR:
$19.23
AAPL:
36.61
PGR:
10.41
AAPL:
4.82
PGR:
0.08
AAPL:
9.94
PGR:
1.34
AAPL:
$451.44B
PGR:
$87.65B
AAPL:
$216.07B
PGR:
$23.23B
AAPL:
$153.63B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. PGR — Ранг доходности на риск
AAPL
PGR
Сравнение AAPL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.84 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.94 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.43 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -1.04 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и PGR
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -71.06% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -25.27% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -30.35% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -30.35% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -30.35% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -26.74% | +22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -14.53% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 18.79% | -13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и PGR
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.57% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 16.95% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.76% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 24.55% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 24.48% | +4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и PGR
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и PGR
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and PGR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs PGR's -71.06%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор