Сравнение ELF с AVGO
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам ELF и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ELF and AVGO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between ELF and AVGO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.67B
AVGO:
$1.86T
ELF:
$0.44
AVGO:
$6.01
ELF:
137.90
AVGO:
63.58
ELF:
3.08
AVGO:
0.79
ELF:
2.22
AVGO:
24.70
ELF:
3.24
AVGO:
21.24
ELF:
$1.64B
AVGO:
$75.47B
ELF:
$1.16B
AVGO:
$50.53B
ELF:
$185.47M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ELF
AVGO
Сравнение ELF c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.77 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.11 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и AVGO
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -48.30% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -28.67% | -37.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -41.15% | -36.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -41.15% | -36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | -20.66% | -51.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -7.98% | -24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 12.30% | +27.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и AVGO
Текущая волатильность для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) составляет 16.53%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что ELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 20.53% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 35.04% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 45.57% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 43.39% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 39.52% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и AVGO
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и AVGO
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and AVGO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to ELF (16.53%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор