Сравнение CMG с COST
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMG returned 15.70%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.70% против 20.89% соответственно.
CMG
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -13.60%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 15.70%
- Всё время*
- 19.44%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $768.08M | $672.45M | $649.90M | |
| $1.94B | $2.05B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам CMG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -6.76% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between CMG and COST is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between CMG and COST has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CMG:
$44.24B
COST:
$417.75B
CMG:
$1.08
COST:
$26.51
CMG:
31.91
COST:
35.54
CMG:
1.20
COST:
2.78
CMG:
3.65
COST:
1.07
CMG:
$12.42B
COST:
$293.59B
CMG:
$5.89B
COST:
$11.12B
CMG:
$2.25B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. COST — Ранг доходности на риск
CMG
COST
Сравнение CMG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.02 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.05 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и COST
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -53.39% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -16.57% | -19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -20.74% | -38.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -31.40% | -27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -31.40% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.67% | -13.78% | -35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -13.36% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 7.94% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и COST
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 6.81% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 14.78% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 19.88% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.49% | 22.92% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 22.04% | +14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и COST
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и COST
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.60M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.55M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (19.90%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор