PortfoliosLab logo
Сравнение CMG с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMG и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CMG и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,784.09%
2,759.04%
CMG
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMG:

-0.33

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

CMG:

-0.24

COST:

2.19

Коэф-т Омега

CMG:

0.97

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

CMG:

-0.34

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

CMG:

-0.64

COST:

6.27

Индекс Язвы

CMG:

17.55%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

CMG:

34.34%

COST:

22.11%

Макс. просадка

CMG:

-74.61%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

CMG:

-24.47%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$69.77B

COST:

$433.55B

EPS

CMG:

$1.13

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

CMG:

45.82

COST:

57.14

Коэффициент PEG

CMG:

2.23

COST:

5.82

Коэффициент P/S

CMG:

6.07

COST:

1.64

Коэффициент P/B

CMG:

19.99

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$11.49B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.28B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.37B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.39% против 23.39% соответственно.


CMG

С начала года

-14.13%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-18.76%

5 лет

24.53%

10 лет

15.39%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMG c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMG, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMG: -0.33
COST: 1.63
Коэффициент Сортино CMG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMG: -0.24
COST: 2.19
Коэффициент Омега CMG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMG: 0.97
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара CMG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMG: -0.34
COST: 2.08
Коэффициент Мартина CMG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMG: -0.64
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
1.63
CMG
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и COST

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CMG и COST

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.47%
-9.26%
CMG
COST

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и COST

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
10.35%
CMG
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию