Сравнение ASML с CMG
ASML (ASML Holding N.V.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 13.70%/yr for CMG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -20.89%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 34.75% против 13.70% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам ASML и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between ASML and CMG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between ASML and CMG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
CMG:
$38.11B
ASML:
$25.86
CMG:
$1.09
ASML:
67.64
CMG:
26.77
ASML:
4.45
CMG:
1.00
ASML:
20.10
CMG:
3.20
ASML:
32.39
CMG:
15.83
ASML:
$33.69B
CMG:
$12.14B
ASML:
$17.72B
CMG:
$4.39B
ASML:
$12.99B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. CMG — Ранг доходности на риск
ASML
CMG
Сравнение ASML c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.78 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.86 | +8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.27 | +21.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -1.16 | +4.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.39 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и CMG
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -74.61% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -51.61% | +33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -58.89% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -58.89% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -58.89% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -57.30% | +56.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -21.35% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 34.91% | -28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и CMG
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 10.05% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 23.36% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 38.50% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 33.55% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 35.63% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и CMG
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и CMG
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and CMG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs CMG's -74.61%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор