PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 36.00% против 15.36% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between ASML and WM is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.25

The correlation between ASML and WM shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

WM:

$88.75B

EPS

ASML:

€25.86

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

WM:

31.76

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

WM:

2.60

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

WM:

3.49

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

WM:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

ASML vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.32

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.32

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.96

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.36

+8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-0.79

+21.87

ASML vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и WM

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-77.85%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-16.70%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-18.14%

-27.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-18.14%

-38.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-30.07%

-26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-10.24%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-17.69%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

7.58%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и WM

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

6.13%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

14.08%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

19.03%

+23.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

18.62%

+23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

19.54%

+19.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и WM

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
6.23B
(ASML) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, WM значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
53.0%
0
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and WM have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs WM's -77.85%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор