Сравнение ELF с AAPL
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам ELF и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between ELF and AAPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between ELF and AAPL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.67B
AAPL:
$4.30T
ELF:
$0.44
AAPL:
$8.24
ELF:
137.90
AAPL:
35.35
ELF:
3.08
AAPL:
4.65
ELF:
2.22
AAPL:
9.60
ELF:
3.24
AAPL:
40.37
ELF:
$1.64B
AAPL:
$451.44B
ELF:
$1.16B
AAPL:
$216.07B
ELF:
$185.47M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ELF
AAPL
Сравнение ELF c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.40 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 8.47 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и AAPL
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -81.80% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -13.80% | -52.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -33.36% | -43.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -33.36% | -43.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | -7.64% | -64.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -29.59% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 5.53% | +34.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и AAPL
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 6.73% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 16.53% | +25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 22.64% | +43.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 27.52% | +29.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 28.92% | +26.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и AAPL
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и AAPL
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and AAPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор