Сравнение PGR с ASML
PGR (The Progressive Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 23.64% против 36.00% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам PGR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between PGR and ASML is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between PGR and ASML shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
ASML:
€25.86
PGR:
10.56
ASML:
62.30
PGR:
0.08
ASML:
4.10
PGR:
1.36
ASML:
18.51
PGR:
$87.65B
ASML:
€33.69B
PGR:
$23.23B
ASML:
€17.72B
PGR:
$14.81B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. ASML — Ранг доходности на риск
PGR
ASML
Сравнение PGR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 7.83 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 21.08 | -22.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и ASML
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -90.00% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -17.85% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -45.38% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -56.84% | +26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -56.84% | +26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -1.89% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -28.12% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 6.63% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и ASML
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 17.27% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 34.58% | -17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 42.75% | -20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 42.44% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 38.72% | -14.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и ASML
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и ASML
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and ASML have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор