Сравнение META с CMG
META (Meta Platforms, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 13.70%/yr for CMG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -20.89%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 17.60% против 13.70% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам META и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between META and CMG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between META and CMG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
CMG:
$38.11B
META:
$27.47
CMG:
$1.09
META:
21.31
CMG:
26.77
META:
0.88
CMG:
1.00
META:
7.00
CMG:
3.20
META:
6.16
CMG:
15.83
META:
$214.96B
CMG:
$12.14B
META:
$176.14B
CMG:
$4.39B
META:
$106.31B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CMG — Ранг доходности на риск
META
CMG
Сравнение META c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.86 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.27 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -1.16 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок META и CMG
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -74.61% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -51.61% | +18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -58.89% | +24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -58.89% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -58.89% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -57.30% | +31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -21.35% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 34.91% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CMG
Meta Platforms, Inc. (META) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеют волатильность 10.48% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 10.05% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 23.36% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 38.50% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 33.55% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 35.63% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CMG
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CMG
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and CMG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CMG's -74.61%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор