PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с AMAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 36.71%/yr for AMAT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 91.99%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 23.25% против 36.71% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

AMAT

1 день
8.64%
1 месяц
13.17%
С начала года
91.99%
6 месяцев
83.99%
1 год
197.34%
3 года*
54.75%
5 лет*
30.69%
10 лет*
36.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
AMAT
Applied Materials, Inc.		91.99%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between PGR and AMAT is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.22

The correlation between PGR and AMAT shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

AMAT:

46.38

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

AMAT:

5.90

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

AMAT:

13.60

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

PGR vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
4.15

-5.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.81

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.55

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

9.29

-10.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

26.48

-27.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

4.15

-5.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.86

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PGR и AMAT

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-85.22%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-21.37%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-49.88%

+19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-55.14%

+24.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-55.14%

+24.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-1.90%

-24.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-38.80%

+24.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

7.49%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и AMAT

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

19.01%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

37.52%

-20.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

47.94%

-25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

43.93%

-19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

42.81%

-18.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и AMAT

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности AMAT в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.39%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
7.91B
(PGR) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
29.3%
49.9%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and AMAT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (19.01%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор