PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с WM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 25.19% против 15.36% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between XLK and WM is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.36

The correlation between XLK and WM shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

XLK vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.32

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.32

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.96

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.36

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-0.79

+11.64

XLK vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и WM

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-77.85%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-16.70%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-18.14%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-18.14%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-30.07%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-10.24%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-17.69%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

7.58%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и WM

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

6.13%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

14.08%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

19.03%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

18.62%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

19.54%

+5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и WM

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and WM have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs WM's -77.85%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор