Safe income systematic hedge

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	12%
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	10%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	10%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	8%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	8%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	6%
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	5%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	5%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	Financial Services	5%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	Financial Services	5%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	4%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	4%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	4%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	3%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe income systematic hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Safe income systematic hedge на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.08% с начала года и доходность в 9.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Safe income systematic hedge	0.35%	-0.23%	7.08%	7.52%	15.89%	13.44%	10.44%	9.51%
Активы портфеля:
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	-0.37%	-2.21%	11.18%	13.01%	24.10%	12.13%	12.71%	4.69%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	-0.09%	-4.33%	-20.15%	-19.27%	-36.60%	-12.17%	-4.94%	-5.05%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	1.21%	3.85%	16.37%	20.47%	29.04%	16.62%	9.35%	11.88%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	0.28%	1.27%	11.21%	11.70%	19.01%	10.35%	8.49%	8.12%
IAU iShares Gold Trust	0.08%	-10.21%	-2.44%	-2.22%	23.95%	29.07%	17.23%	12.31%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.47%	2.82%	9.44%	9.29%	20.90%	19.30%	11.97%	14.46%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	0.77%	-2.73%	7.07%	8.11%	17.00%	4.10%	5.56%	3.45%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.37%	20.66%	19.57%	26.16%	14.90%	8.75%	12.91%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.12%	-2.62%	2.58%	2.96%	18.71%	22.68%	14.33%	18.50%
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.03%	0.31%	1.53%	1.73%	3.90%	4.63%	3.34%	2.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Safe income systematic hedge закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.44%	2.96%	-3.30%	3.07%	1.63%	-0.74%							7.08%
2025	1.96%	0.58%	-0.28%	-0.77%	1.90%	1.45%	0.59%	1.74%	2.86%	1.02%	1.06%	0.40%	13.20%
2024	1.77%	2.81%	2.94%	-0.64%	1.88%	0.88%	1.15%	1.38%	1.75%	-0.46%	2.20%	-0.72%	15.91%
2023	2.13%	-0.35%	1.50%	0.91%	-0.23%	1.88%	1.16%	-0.16%	-1.32%	0.32%	2.41%	1.06%	9.64%
2022	-0.73%	-0.63%	3.83%	-0.84%	-0.31%	-2.13%	1.99%	-0.39%	-3.40%	3.54%	2.62%	-1.79%	1.47%
2021	-0.36%	0.01%	1.97%	2.18%	1.45%	-0.02%	0.99%	1.20%	-2.13%	3.25%	-0.77%	2.96%	11.14%

Метрики бенчмарка

Safe income systematic hedge has an annualized alpha of 4.02%, beta of 0.37, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.04%) than losses (28.01%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.37 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.02%

Бета: 0.37

R²: 0.79

Участие в росте: 41.04%

Участие в снижении: 28.01%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Safe income systematic hedge составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

RYMTX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

AQMIX

AQR Managed Futures Strategy Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

IAU

iShares Gold Trust

SHV

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Safe income systematic hedge имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Safe income systematic hedge и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.66	1.86	+0.80
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.64	2.53	+1.11
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.52	1.34	+0.18
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.36	2.53	+0.83
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.59	11.37	+2.21

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	93	2.83	3.86	1.50	8.20	26.10
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0	-1.64	-2.56	0.73	-0.98	-1.64
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	84	1.93	2.73	1.37	2.15	6.11
DNP DNP Select Income Fund Inc.	88	1.94	2.76	1.35	2.97	12.50
IAU iShares Gold Trust	26	0.89	1.25	1.19	0.99	2.83
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	59	1.74	2.46	1.31	2.32	10.60
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	58	1.56	2.16	1.30	3.24	11.82
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	87	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	33	1.18	1.64	1.21	1.14	3.78
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	100	19.49	149.54	53.77	431.38	2,419.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Safe income systematic hedge на 13 июн. 2026 г. составляет 2.66 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Safe income systematic hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.85%	3.04%	3.25%	3.90%	3.35%	1.91%	2.52%	2.07%	1.81%	1.83%	1.99%	2.57%
Активы портфеля:
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	2.03%	2.26%	3.83%	8.39%	12.76%	6.94%	5.31%	3.13%	0.00%	0.00%	0.02%	6.51%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.11%	2.49%	3.49%	6.14%	1.01%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	9.19%	10.39%	6.26%	6.65%	6.99%	5.45%	5.80%	6.51%	7.35%	6.72%	7.89%	8.65%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	7.24%	7.81%	8.84%	9.20%	6.93%	7.18%	7.60%	6.11%	7.50%	7.22%	7.62%	8.71%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.87%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	5.63%	6.03%	5.10%	1.02%	4.80%	0.00%	7.56%	0.00%	0.00%	4.70%	5.19%	2.68%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.38%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	3.83%	4.09%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Safe income systematic hedge показал максимальную просадку в 15.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Safe income systematic hedge составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-15.36%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 29d	5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.56%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 11d	2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-7.49%дек. 2018 г.	2mo 21d	2mo 17d	5mo 8dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Откат 2015 года2015	-6.59%авг. 2015 г.	4mo 14d	6mo 26d	11mo 10dапр. 2015 г. - март 2016 г.
Медвежий рынок2022	-6.20%сент. 2022 г.	5mo 12d	4mo 4d	9mo 16dапр. 2022 г. - февр. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 14.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.30	2.09	2.13	1.90	1.91

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.91, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Safe income systematic hedge с S&P 500 Index

Корреляция Safe income systematic hedge с S&P 500 Index составляет 0.70 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BTAL: -0.52.

-0.52

-0.13

-0.03

0.02

0.02

0.30

0.32

0.40

0.80

0.86

0.89

0.92

0.94

0.94

0.94

0.97

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Safe income systematic hedge. Самая высокая корреляция с портфелем у VIG: 0.83, а самая низкая у BTAL: -0.25.

-0.25

-0.08

0.00

0.23

0.27

0.44

0.50

0.50

0.75

0.75

0.76

0.77

0.78

0.82

0.83

0.83

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHV	IAU	AQMIX	UUP	DNP	RYMTX	BUI	BTAL	SCHD	XLK	VYM	SCHG	VONG	VIG	SPHQ	QUAL	VTI
SHV	1.00	0.13	-0.02	-0.10	0.02	-0.04	0.01	0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03
IAU	0.13	1.00	-0.01	-0.46	0.12	0.02	0.10	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
AQMIX	-0.02	-0.01	1.00	0.16	-0.04	0.63	-0.03	0.07	-0.03	0.03	-0.00	0.01	0.02	-0.00	0.03	0.01	0.01
UUP	-0.10	-0.46	0.16	1.00	-0.10	0.11	-0.15	0.09	-0.13	-0.10	-0.14	-0.11	-0.11	-0.13	-0.13	-0.13	-0.14
DNP	0.02	0.12	-0.04	-0.10	1.00	0.10	0.38	-0.10	0.37	0.23	0.39	0.24	0.25	0.35	0.31	0.30	0.32
RYMTX	-0.04	0.02	0.63	0.11	0.10	1.00	0.10	-0.11	0.22	0.28	0.26	0.28	0.29	0.27	0.30	0.29	0.31
BUI	0.01	0.10	-0.03	-0.15	0.38	0.10	1.00	-0.21	0.42	0.32	0.44	0.34	0.34	0.42	0.39	0.39	0.41
BTAL	0.02	0.01	0.07	0.09	-0.10	-0.11	-0.21	1.00	-0.39	-0.46	-0.45	-0.50	-0.48	-0.41	-0.46	-0.48	-0.55
SCHD	-0.02	0.01	-0.03	-0.13	0.37	0.22	0.42	-0.39	1.00	0.61	0.95	0.63	0.64	0.88	0.81	0.80	0.80
XLK	-0.02	0.01	0.03	-0.10	0.23	0.28	0.32	-0.46	0.61	1.00	0.65	0.93	0.94	0.75	0.83	0.87	0.87
VYM	-0.02	0.03	-0.00	-0.14	0.39	0.26	0.44	-0.45	0.95	0.65	1.00	0.68	0.69	0.92	0.85	0.83	0.86
SCHG	-0.03	0.01	0.01	-0.11	0.24	0.28	0.34	-0.50	0.63	0.93	0.68	1.00	0.99	0.80	0.86	0.91	0.94
VONG	-0.02	0.01	0.02	-0.11	0.25	0.29	0.34	-0.48	0.64	0.94	0.69	0.99	1.00	0.81	0.87	0.91	0.93
VIG	-0.01	0.02	-0.00	-0.13	0.35	0.27	0.42	-0.41	0.88	0.75	0.92	0.80	0.81	1.00	0.92	0.92	0.91
SPHQ	-0.02	0.02	0.03	-0.13	0.31	0.30	0.39	-0.46	0.81	0.83	0.85	0.86	0.87	0.92	1.00	0.94	0.93
QUAL	-0.02	0.02	0.01	-0.13	0.30	0.29	0.39	-0.48	0.80	0.87	0.83	0.91	0.91	0.92	0.94	1.00	0.96
VTI	-0.03	0.02	0.01	-0.14	0.32	0.31	0.41	-0.55	0.80	0.87	0.86	0.94	0.93	0.91	0.93	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Safe income systematic hedge

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Safe income systematic hedge есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации