Safe income systematic hedge

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	10%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	8%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	Financial Services	5%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	Financial Services	5%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	10%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	4%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	8%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	5%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	4%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	12%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	6%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	3%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	5%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe income systematic hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL

Доходность по периодам

Safe income systematic hedge на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 3.18% с начала года и доходность в 9.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Safe income systematic hedge	-0.04%	-2.38%	3.18%	5.60%	14.15%	12.83%	10.38%	9.19%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.11%	-2.81%	3.80%	6.43%	17.34%	14.92%	11.04%	11.27%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-3.69%	-1.33%	0.36%	12.71%	13.72%	9.86%	12.36%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	0.29%	-1.66%	4.87%	7.33%	13.62%	6.59%	8.91%	8.01%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	-1.39%	-10.74%	4.07%	5.83%	28.34%	12.00%	8.25%	11.35%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.80%	-0.98%	-5.43%	-4.69%	30.55%	22.58%	15.84%	21.15%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	1.23%	-1.89%	-2.85%	-8.42%	-29.50%	-8.40%	-1.47%	-3.19%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.47%	1.46%	3.07%	4.62%	1.27%	4.90%	5.26%	3.13%
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	0.29%	2.13%	10.03%	13.14%	20.88%	13.42%	12.64%	4.46%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	0.52%	0.24%	7.47%	11.83%	18.13%	6.11%	6.22%	2.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Safe income systematic hedge закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.44%	2.96%	-3.42%	0.31%									3.18%
2025	1.96%	0.58%	-0.28%	-0.77%	1.90%	1.45%	0.59%	1.74%	2.86%	1.02%	1.06%	0.40%	13.20%
2024	1.77%	2.81%	2.94%	-0.64%	1.88%	0.88%	1.15%	1.38%	1.75%	-0.46%	2.20%	-0.72%	15.91%
2023	2.13%	-0.35%	1.50%	0.91%	-0.23%	1.88%	1.16%	-0.16%	-1.32%	0.32%	2.41%	1.06%	9.64%
2022	-0.73%	-0.63%	3.83%	-0.84%	-0.31%	-2.13%	1.99%	-0.39%	-3.40%	3.54%	2.62%	-1.79%	1.47%
2021	-0.36%	0.01%	1.97%	2.18%	1.45%	-0.02%	0.99%	1.20%	-2.13%	3.25%	-0.77%	2.96%	11.14%

Метрики бенчмарка

Safe income systematic hedge: годовая альфа составляет 4.14%, бета — 0.37, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 19.07.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.81%) было выше, чем в снижении (27.95%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.14% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.37 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 4.14%

Бета: 0.37

R²: 0.79

Участие в росте: 41.81%

Участие в снижении: 27.95%

Комиссия

Комиссия Safe income systematic hedge составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

RYMTX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

AQMIX

AQR Managed Futures Strategy Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

IAU

iShares Gold Trust

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Safe income systematic hedge имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.74	0.88	+0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.42	1.37	+1.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.21	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.17	1.39	+0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.99	6.43	+3.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	60	1.15	1.65	1.25	1.59	6.96
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	43	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41
DNP DNP Select Income Fund Inc.	72	1.07	1.54	1.23	1.46	6.82
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	80	1.59	2.11	1.33	1.81	6.81
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	61	1.13	1.71	1.24	1.98	6.27
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	1	-1.32	-1.98	0.79	-0.89	-1.20
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	14	0.17	0.28	1.04	0.15	0.30
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	92	2.16	2.72	1.40	3.91	11.49
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	78	1.46	1.99	1.28	2.85	11.38

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Safe income systematic hedge имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.74
За 5 лет: 1.57
За 10 лет: 1.25
За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Safe income systematic hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.93%	3.04%	3.25%	3.90%	3.35%	1.91%	2.52%	2.07%	1.81%	1.83%	1.99%	2.57%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.37%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	7.59%	7.81%	8.84%	9.20%	6.93%	7.18%	7.60%	6.11%	7.50%	7.22%	7.62%	8.71%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	10.14%	10.39%	6.26%	6.65%	6.99%	5.45%	5.80%	6.51%	7.35%	6.72%	7.89%	8.65%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	2.56%	2.49%	3.49%	6.14%	1.01%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	3.33%	3.43%	4.48%	6.44%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	2.05%	2.26%	3.83%	8.39%	12.76%	6.94%	5.31%	3.13%	0.00%	0.00%	0.02%	6.51%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	5.61%	6.03%	5.10%	1.02%	4.80%	0.00%	7.56%	0.00%	0.00%	4.70%	5.19%	2.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Safe income systematic hedge показал максимальную просадку в 15.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Safe income systematic hedge составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.36%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-7.56%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	62
-7.49%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	51	11 мар. 2019 г.	107
-6.59%	13 апр. 2015 г.	95	25 авг. 2015 г.	142	18 мар. 2016 г.	237
-6.2%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	84	1 февр. 2023 г.	197

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 14.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SHV	IAU	AQMIX	UUP	DNP	RYMTX	BUI	BTAL	SCHD	XLK	VYM	SCHG	VONG	VIG	SPHQ	QUAL	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.03	0.01	0.02	-0.12	0.32	0.31	0.41	-0.52	0.81	0.89	0.86	0.94	0.94	0.92	0.94	0.97	0.99	0.83
SHV	-0.03	1.00	0.13	-0.02	-0.10	0.02	-0.04	0.01	0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.00
IAU	0.01	0.13	1.00	-0.01	-0.46	0.11	0.02	0.10	0.03	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.22
AQMIX	0.02	-0.02	-0.01	1.00	0.15	-0.04	0.63	-0.03	0.07	-0.03	0.03	0.00	0.01	0.03	0.00	0.03	0.02	0.02	0.27
UUP	-0.12	-0.10	-0.46	0.15	1.00	-0.10	0.11	-0.15	0.08	-0.13	-0.09	-0.13	-0.11	-0.11	-0.13	-0.12	-0.12	-0.13	-0.07
DNP	0.32	0.02	0.11	-0.04	-0.10	1.00	0.10	0.38	-0.10	0.36	0.23	0.39	0.25	0.26	0.35	0.31	0.30	0.32	0.44
RYMTX	0.31	-0.04	0.02	0.63	0.11	0.10	1.00	0.11	-0.12	0.22	0.28	0.26	0.28	0.29	0.28	0.30	0.29	0.31	0.51
BUI	0.41	0.01	0.10	-0.03	-0.15	0.38	0.11	1.00	-0.21	0.42	0.32	0.45	0.34	0.35	0.42	0.39	0.39	0.41	0.50
BTAL	-0.52	0.03	0.03	0.07	0.08	-0.10	-0.12	-0.21	1.00	-0.40	-0.46	-0.45	-0.49	-0.48	-0.41	-0.45	-0.48	-0.55	-0.25
SCHD	0.81	-0.02	0.01	-0.03	-0.13	0.36	0.22	0.42	-0.40	1.00	0.62	0.95	0.64	0.65	0.89	0.82	0.80	0.81	0.75
XLK	0.89	-0.02	0.00	0.03	-0.09	0.23	0.28	0.32	-0.46	0.62	1.00	0.65	0.94	0.94	0.76	0.84	0.87	0.88	0.75
VYM	0.86	-0.03	0.02	0.00	-0.13	0.39	0.26	0.45	-0.45	0.95	0.65	1.00	0.68	0.69	0.91	0.85	0.84	0.86	0.78
SCHG	0.94	-0.03	0.00	0.01	-0.11	0.25	0.28	0.34	-0.49	0.64	0.94	0.68	1.00	0.99	0.81	0.87	0.91	0.94	0.76
VONG	0.94	-0.02	0.00	0.03	-0.11	0.26	0.29	0.35	-0.48	0.65	0.94	0.69	0.99	1.00	0.81	0.88	0.92	0.93	0.77
VIG	0.92	-0.01	0.01	0.00	-0.13	0.35	0.28	0.42	-0.41	0.89	0.76	0.91	0.81	0.81	1.00	0.93	0.92	0.91	0.83
SPHQ	0.94	-0.02	0.01	0.03	-0.12	0.31	0.30	0.39	-0.45	0.82	0.84	0.85	0.87	0.88	0.93	1.00	0.94	0.93	0.83
QUAL	0.97	-0.02	0.01	0.02	-0.12	0.30	0.29	0.39	-0.48	0.80	0.87	0.84	0.91	0.92	0.92	0.94	1.00	0.96	0.83
VTI	0.99	-0.03	0.01	0.02	-0.13	0.32	0.31	0.41	-0.55	0.81	0.88	0.86	0.94	0.93	0.91	0.93	0.96	1.00	0.82
Portfolio	0.83	-0.00	0.22	0.27	-0.07	0.44	0.51	0.50	-0.25	0.75	0.75	0.78	0.76	0.77	0.83	0.83	0.83	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2013 г.

Safe income systematic hedge

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов