PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с VONG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 18.29%/yr for VONG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 15.27% против 18.29% соответственно.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
24.32%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between SPHQ and VONG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.87

Over the past year, the correlation between SPHQ and VONG has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHQ и VONG

Секторы
SPHQ
VONG

Технологии

28.1%
51.4%

Промышленность

24.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

15.4%
2.7%

Финансовые услуги

13.3%
5.3%

Здравоохранение

8.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
13.2%

Сырьевые материалы

2.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
13.2%

Коммунальные услуги

1.0%
0.3%

Энергетика

0.7%
0.4%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

SPHQ
28.1%
VONG
51.4%

Промышленность

SPHQ
24.3%
VONG
5.7%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
VONG
2.7%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
VONG
5.3%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
VONG
7.1%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
VONG
13.2%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
VONG
13.2%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
VONG
0.3%

Энергетика

SPHQ
0.7%
VONG
0.4%

Недвижимость

SPHQ

-

VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

SPHQ vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.20

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.67

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.17

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

3.87

+7.89

SPHQ vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и VONG

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-32.72%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.23%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-23.27%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-32.72%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-32.72%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.52%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-4.88%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.91%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и VONG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.30%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.35%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

15.87%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

21.39%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

20.91%

-3.01%

Сравнение комиссий SPHQ и VONG

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и VONG

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and VONG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to SPHQ (4.92%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 15.27% for SPHQ. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 15.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.44% for VONG.

SPHQ is categorized as S&P 500, while VONG is Large Cap Growth Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.06% for VONG.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор