PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYMTX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMTX с BTAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, RYMTX returned 3.37%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. RYMTX charges 1.75%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции RYMTX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 3.37% против -4.73% соответственно.

RYMTX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
2.19%
С начала года
6.76%
1 год
16.55%
3 года*
4.25%
5 лет*
6.06%
10 лет*
3.37%

BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMTX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.76%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-17.44%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between RYMTX and BTAL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between RYMTX and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с SECIXRYMTX с SPYRYMTX с CTA
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

RYMTX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMTXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-1.22

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.80

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.83

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

-1.56

+11.40

RYMTX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и BTAL

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMTXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-52.70%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-34.57%

+29.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-47.83%

+30.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-47.83%

+30.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-52.70%

+35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-48.54%

+45.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-22.17%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

18.24%

-16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и BTAL

Текущая волатильность для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) составляет 2.34%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMTXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.79%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

17.46%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

23.44%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

19.27%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

17.39%

-6.75%

Сравнение комиссий RYMTX и BTAL

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и BTAL

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности BTAL в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.65%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Часто задаваемые вопросы

RYMTX and BTAL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to RYMTX (2.34%). In terms of maximum drawdown, RYMTX dropped -34.19% vs BTAL's -52.70%.

RYMTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMTX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор