PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMTX с BTAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, RYMTX returned 3.70%/yr vs -4.62%/yr for BTAL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RYMTX charges 1.75%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%. За последние 10 лет акции RYMTX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 3.70% против -4.62% соответственно.

RYMTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.81%
1 год
19.53%
3 года*
4.51%
5 лет*
5.83%
10 лет*
3.70%

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMTX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		8.74%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between RYMTX and BTAL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between RYMTX and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с CTARYMTX с SPYRYMTX с GIBIX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

RYMTX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-1.72

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-2.69

+5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.72

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.99

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

-1.71

+15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-1.72

+3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.25

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.27

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.24

+0.34

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и BTAL

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMTXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-50.28%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-37.50%

+32.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-45.16%

+27.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-45.16%

+27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-50.28%

+32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-50.15%

+48.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-21.96%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

21.67%

-20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и BTAL

Текущая волатильность для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) составляет 1.66%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMTXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

7.47%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

15.38%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

21.58%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

18.75%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

17.23%

-6.59%

Сравнение комиссий RYMTX и BTAL

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и BTAL

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.55%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Часто задаваемые вопросы

RYMTX and BTAL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to RYMTX (1.66%). In terms of maximum drawdown, RYMTX dropped -34.19% vs BTAL's -50.28%.

RYMTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMTX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор