PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с BUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с BUI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 11.88%/yr for BUI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 16.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции BUI немного отстают с 11.88%.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

BUI

1 день
1.21%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.47%
1 год
29.04%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и BUI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		16.37%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%

Correlation

The correlation between IAU and BUI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2011 г.

0.09

The correlation between IAU and BUI shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с BLWBUI с EFRBUI с VOOBUI с VNQ

Доходность на риск

IAU vs. BUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUBUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.93

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.73

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.15

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

6.11

-3.28

IAU vs. BUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и BUI

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и BUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUBUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-46.49%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-13.57%

-10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-18.27%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-27.41%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-46.49%

+22.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-3.32%

-18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-6.02%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

4.77%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и BUI

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUBUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.03%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

12.36%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

15.22%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.05%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

21.80%

-5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и BUI

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		9.19%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and BUI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to BUI (4.03%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs BUI's -46.49%.

BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и BUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор