PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUI с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUI с VYM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, BUI returned 11.88%/yr vs 11.95%/yr for VYM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BUI и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUI показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUI имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции VYM немного впереди с 11.95%.

BUI

1 день
1.21%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.47%
1 год
29.04%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.88%

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUI и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		16.37%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between BUI and VYM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2011 г.

0.43

The correlation between BUI and VYM shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с BLWBUI с EFRBUI с VOOBUI с VNQ
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

BUI vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUI c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUIVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.37

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.37

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.70

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

13.81

-7.70

BUI vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUI на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUI и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUI и VYM

Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUIVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.49%

-56.98%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-6.69%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-14.46%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-15.84%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.49%

-35.21%

-11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.52%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-7.18%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

1.80%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BUI и VYM

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUIVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.31%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

7.81%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.47%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.99%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

16.35%

+5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUI и VYM

Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		9.19%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

BUI and VYM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUI has higher volatility (4.03%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, BUI dropped -46.49% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUI и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор