PortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHG и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
686.83%
369.64%
SCHG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHG:

0.55

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SCHG:

0.92

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

SCHG:

1.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SCHG:

0.58

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

SCHG:

2.06

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

SCHG:

6.62%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

SCHG:

25.04%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SCHG:

-34.59%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SCHG:

-13.04%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.12% против 10.43% соответственно.


SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHG и SCHD

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHG: 0.55
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHG: 0.92
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHG: 1.13
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHG: 0.58
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHG: 2.06
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.18
SCHG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SCHD

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SCHD

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.04%
-11.47%
SCHG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SCHD

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
11.20%
SCHG
SCHD