PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с SCHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.79%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.83% против 12.31% соответственно.

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%

SCHD

1 день
0.66%
1 месяц
-2.61%
С начала года
12.79%
6 месяцев
14.49%
1 год
13.97%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYGSCHG с SCHB
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIGSCHD с VTI

Сравнение комиссий SCHG и SCHD

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

3.99

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Корреляция

Корреляция между SCHG и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SCHD

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHD в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.44%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SCHD

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.37%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-12.74%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-16.85%

-17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.37%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-2.89%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.34%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.89%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SCHD

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.40%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

7.96%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

15.74%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

14.40%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

16.70%

+4.81%