PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с BTAL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.82%/yr vs -4.78%/yr for BTAL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. VTI charges 0.03%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности VTI и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.83%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 14.82% против -4.78% соответственно.

VTI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.81%
1 год
24.58%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.82%

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.81%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between VTI and BTAL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.55

The correlation between VTI and BTAL shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и BTAL

Секторы
VTI
BTAL

Технологии

33.5%
19.5%

Финансовые услуги

12.0%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.8%

Промышленность

9.8%
13.7%

Здравоохранение

9.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Энергетика

3.7%
4.4%

Недвижимость

2.4%
6.2%

Коммунальные услуги

2.3%
5.2%

Сырьевые материалы

2.0%
4.0%

Технологии

VTI
33.5%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
BTAL
14.9%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
BTAL
12.8%

Промышленность

VTI
9.8%
BTAL
13.7%

Здравоохранение

VTI
9.2%
BTAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
BTAL
5.6%

Энергетика

VTI
3.7%
BTAL
4.4%

Недвижимость

VTI
2.4%
BTAL
6.2%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
BTAL
5.2%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
BTAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

VTI vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.60

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-2.51

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.74

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.94

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

-1.60

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-1.60

+3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.25

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.28

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.25

+0.75

Просадки

Сравнение просадок VTI и BTAL

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-50.28%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-37.50%

+28.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-45.16%

+25.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-45.16%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-50.28%

+15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-49.41%

+46.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-21.98%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

22.02%

-20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и BTAL

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.82%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.56%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

15.97%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

22.03%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.86%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.28%

+1.04%

Сравнение комиссий VTI и BTAL

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и BTAL

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and BTAL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to VTI (3.82%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.82% vs -4.78% for BTAL. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.82% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.04% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BTAL is Long-Short. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and AGF. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 2.11% for BTAL.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор