- ISIN
- US78356A5175
- CUSIP
- 78356A517
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 1 мар. 2007 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции RYMTX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYMTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) показал доход в 6.76% с начала года и 16.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYMTX составила 3.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 3.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYMTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYMTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.88% | 2.86% | -0.90% | 1.95% | -1.03% | -1.37% | 0.33% | 6.76% | |||||
| 2025 | -0.20% | -4.21% | -0.58% | 0.69% | 0.05% | 1.27% | -0.21% | 1.83% | 3.49% | 1.49% | 0.59% | 1.37% | 5.52% |
| 2024 | 2.90% | 4.80% | 0.90% | -1.96% | 0.27% | -1.76% | -1.43% | -3.41% | -1.21% | -2.99% | 1.92% | 2.90% | 0.56% |
| 2023 | -0.30% | 3.38% | -4.04% | 2.66% | 1.12% | 0.87% | 1.63% | -1.08% | 2.67% | -1.11% | -1.83% | -0.14% | 3.62% |
| 2022 | 3.20% | 0.26% | 7.87% | 5.54% | 0.83% | -3.29% | -4.44% | 5.74% | 3.51% | 0.23% | -5.09% | 0.41% | 14.75% |
| 2021 | -0.45% | 2.18% | 0.71% | 1.74% | 1.82% | -1.47% | -0.53% | -0.16% | -1.39% | 0.92% | -1.67% | 0.99% | 2.62% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund has an annualized alpha of 0.78%, beta of 0.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This fund participated in 8.84% of S&P 500 Index downside but only 6.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.78%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.54%
- Участие в снижении
- 8.84%
Комиссия
Комиссия RYMTX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYMTX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.24 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 9.71 | +0.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $1.01 | $0.21 | $0.97 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.97 | $0.62 |
Дивидендный доход | 5.65% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 9 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 1764 торговые сессии.
Текущая просадка Guggenheim Managed Futures Strategy Fund составляет 3.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.19%янв. 2019 г. | 10y 1mo | 7y 8d | 17y 1moдек. 2008 г. - янв. 2026 г. | — |
-11.77%сент. 2008 г. | 3mo 15d | 29d | 4mo 14dиюнь 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-5.43%февр. 2026 г. | 6d | 20d | 26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-4.45%нояб. 2008 г. | 8d | 8d | 16dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.13%март 2008 г. | 6d | 2mo 9d | 2mo 15dмарт 2008 г. - май 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| RYMTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -56.78% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -9.10% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -18.90% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -25.43% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | -33.92% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -10.70% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.09% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYMTX
Добавьте Guggenheim Managed Futures Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYMTX