Сравнение BUI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BUI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 5.53% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BUI показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BUI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.58% против 12.25% соответственно.
BUI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.58%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BUI
SCHD
Сравнение BUI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.32 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.05 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 3.55 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BUI и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и SCHD
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 10.00% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BUI и SCHD
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -33.37% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -12.74% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -16.85% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -33.37% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -3.43% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.34% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.75% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и SCHD
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 2.33% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 7.96% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 15.69% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.40% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.70% | +5.19% |