Сравнение BUI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUI или SCHD.
Основные характеристики
| BUI | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.80% | 17.47% |
| Дох-ть за 1 год | 27.40% | 27.61% |
| Дох-ть за 3 года | 1.42% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 12.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.65% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.18 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 11.25% |
| Макс. просадка | -46.49% | -33.37% |
| Текущая просадка | -5.64% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между BUI и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BUI и SCHD
С начала года, BUI показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции BUI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и SCHD
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 5.71% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 7.00% | 8.10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BUI и SCHD
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и SCHD
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.65% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.