PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X6821

CUSIP

73935X682

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 дек. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 High Quality Rankings Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPHQ составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPHQ с VOO SPHQ с SPY SPHQ с QUAL SPHQ с JQUA SPHQ с SPYV SPHQ с SCHD SPHQ с QQQ SPHQ с SPHD SPHQ с SPYG SPHQ с FQAL
Популярные сравнения:
SPHQ с VOO SPHQ с SPY SPHQ с QUAL SPHQ с JQUA SPHQ с SPYV SPHQ с SCHD SPHQ с QQQ SPHQ с SPHD SPHQ с SPYG SPHQ с FQAL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® Quality ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.29%
8.53%
SPHQ (Invesco S&P 500® Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Quality ETF показал доход в 26.15% с начала года и 27.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500® Quality ETF составила 13.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


SPHQ

С начала года

26.15%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

4.72%

1 год

27.66%

5 лет

14.87%

10 лет

13.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.96%4.97%3.73%-3.46%5.37%3.68%1.67%3.16%1.23%-2.38%5.18%26.15%
20234.82%-2.04%5.20%1.67%-0.81%6.13%3.79%0.21%-4.29%-2.74%6.72%4.50%24.83%
2022-4.19%-2.61%0.87%-7.11%1.62%-10.42%8.31%-3.78%-8.77%9.34%7.11%-4.95%-15.77%
2021-0.59%2.01%4.16%3.18%1.88%4.61%2.65%1.94%-4.21%6.06%-1.26%5.01%28.03%
2020-0.98%-8.26%-9.32%12.26%5.21%0.63%4.32%7.88%-2.62%-4.01%9.73%3.85%17.36%
20197.16%5.03%2.98%3.55%-6.49%6.84%1.06%-1.23%1.93%2.44%3.35%3.46%33.64%
20184.70%-3.67%-2.53%-1.04%2.37%-0.37%3.23%4.52%1.81%-7.07%-0.23%-8.06%-7.10%
20171.35%3.76%0.23%0.88%1.38%0.27%0.97%-0.25%2.91%1.15%3.57%1.50%19.10%
2016-2.03%2.03%6.40%0.41%0.73%0.26%3.06%-0.31%-0.93%-1.63%3.75%2.03%14.29%
2015-2.71%4.86%-0.92%-0.85%1.20%-1.67%2.69%-5.16%-1.17%6.21%0.94%-1.24%1.64%
2014-4.07%4.75%1.31%0.92%1.96%1.11%-2.94%4.27%-0.17%3.99%3.70%0.58%16.08%
20135.34%1.45%4.64%2.41%1.73%-1.25%5.65%-3.34%3.28%4.50%2.58%2.04%32.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPHQ составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.262.10
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.102.80
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.39
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.493.09
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 16.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.8013.49
SPHQ
^GSPC

Invesco S&P 500® Quality ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26
2.10
SPHQ (Invesco S&P 500® Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.58$0.77$0.82$0.63$0.66$0.55$0.52$0.48$0.44$0.53$0.39$0.41

Дивидендный доход

0.86%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.58
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.77
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.82
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.63
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.66
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.55
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.52
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.44
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.23$0.53
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.39
2013$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.14%
-2.62%
SPHQ (Invesco S&P 500® Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Quality ETF показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1125 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Quality ETF составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.83%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.112514 мая 2013 г.1394
-31.6%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-25.05%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.393
-22.35%9 мая 2006 г.5221 июл. 2006 г.1974 мая 2007 г.249
-20.75%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500® Quality ETF составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.91%
3.79%
SPHQ (Invesco S&P 500® Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab