- ISIN
- US73935X6821
- CUSIP
- 73935X682
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 6 дек. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Quality Factor, S&P 500, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Quality Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $19B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $133.55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции SPHQ — $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPHQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,842.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) показал доход в 16.16% с начала года и 23.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPHQ составила 14.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Invesco S&P 500 Quality ETF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 14.78%
- Всё время*
- 10.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPHQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPHQ закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | 4.59% | -6.75% | 7.83% | 5.28% | 5.79% | -6.03% | 2.34% | 16.16% | ||||
| 2025 | 4.07% | 0.76% | -5.33% | -0.29% | 6.27% | 1.61% | 0.17% | 1.41% | 1.55% | 1.05% | 0.89% | 0.74% | 13.25% |
| 2024 | 2.96% | 4.97% | 3.73% | -3.46% | 5.37% | 3.68% | 1.67% | 3.16% | 1.23% | -2.38% | 5.18% | -2.68% | 25.44% |
| 2023 | 4.82% | -2.04% | 5.20% | 1.67% | -0.81% | 6.12% | 3.79% | 0.21% | -4.29% | -2.74% | 6.72% | 4.50% | 24.83% |
| 2022 | -4.19% | -2.61% | 0.87% | -7.11% | 1.62% | -10.41% | 8.31% | -3.78% | -8.77% | 9.34% | 7.11% | -4.95% | -15.76% |
| 2021 | -0.59% | 2.01% | 4.16% | 3.18% | 1.88% | 4.61% | 2.65% | 1.94% | -4.21% | 6.06% | -1.26% | 5.01% | 28.03% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 Quality ETF has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.91, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2005.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.07%) than losses (92.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.83, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 96.07%
- Участие в снижении
- 92.26%
Комиссия
Комиссия SPHQ составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPHQ имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.50 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 10.58 | -1.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.81 | $0.77 | $0.77 | $0.81 | $0.63 | $0.65 | $0.55 | $0.52 | $0.48 | $0.44 | $0.53 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Quality ETF показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1124 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P 500 Quality ETF составляет 3.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.83%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 4y 5mo | 5y 6moокт. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.60%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 14d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.04%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 10mo 4d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.35%июль 2006 г. | 2mo 13d | 9mo 17d | 12moмай 2006 г. - май 2007 г. | — |
-20.75%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 12d | 6mo 5dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SPHQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -56.78% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -18.90% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -25.43% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -33.92% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -0.17% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -10.69% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.14% | +0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPHQ
Добавьте Invesco S&P 500 Quality ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPHQ