PortfoliosLab logo
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X6821

CUSIP

73935X682

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 дек. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 High Quality Rankings Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPHQ составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHQ: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® Quality ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.32%
334.02%
SPHQ (Invesco S&P 500® Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Quality ETF показал доход в -2.82% с начала года и 12.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500® Quality ETF составила 12.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


SPHQ

С начала года

-2.82%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.11%

1 год

12.16%

5 лет

16.37%

10 лет

12.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.07%0.76%-5.33%-2.11%-2.82%
20242.96%4.97%3.73%-3.46%5.37%3.68%1.67%3.16%1.23%-2.38%5.18%-2.68%25.44%
20234.82%-2.04%5.20%1.67%-0.81%6.13%3.79%0.21%-4.29%-2.74%6.72%4.50%24.83%
2022-4.19%-2.61%0.87%-7.11%1.62%-10.42%8.31%-3.78%-8.77%9.34%7.11%-4.95%-15.77%
2021-0.59%2.01%4.16%3.18%1.88%4.61%2.65%1.94%-4.21%6.06%-1.26%5.01%28.03%
2020-0.98%-8.26%-9.31%12.26%5.21%0.63%4.32%7.88%-2.62%-4.01%9.73%3.85%17.37%
20197.16%5.03%2.98%3.55%-6.49%6.84%1.06%-1.22%1.93%2.44%3.35%3.46%33.63%
20184.70%-3.67%-2.52%-1.04%2.37%-0.37%3.23%4.52%1.81%-7.07%-0.23%-8.06%-7.09%
20171.35%3.76%0.23%0.88%1.38%0.27%0.97%-0.25%2.91%1.15%3.57%1.50%19.10%
2016-2.03%2.03%6.40%0.41%0.73%0.26%3.06%-0.31%-0.93%-1.63%3.75%2.03%14.30%
2015-2.71%4.86%-0.92%-0.85%1.20%-1.67%2.69%-5.16%-1.17%6.21%0.94%-1.24%1.64%
2014-4.07%4.75%1.31%0.92%1.96%1.11%-2.94%4.27%-0.17%3.99%3.70%0.58%16.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPHQ составляет 76, что ставит его в топ 24% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHQ: 0.77
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHQ: 1.19
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPHQ: 1.17
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHQ: 0.81
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHQ: 3.54
^GSPC: 2.07

Invesco S&P 500® Quality ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.49
SPHQ (Invesco S&P 500® Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.77$0.77$0.82$0.63$0.66$0.55$0.52$0.48$0.44$0.53$0.39

Дивидендный доход

1.18%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.77
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.77
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.82
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.63
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.66
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.55
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.52
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.44
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.23$0.53
2014$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.54%
-10.73%
SPHQ (Invesco S&P 500® Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Quality ETF показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1125 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Quality ETF составляет 8.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.83%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.112514 мая 2013 г.1394
-31.59%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-25.05%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.393
-22.35%9 мая 2006 г.5221 июл. 2006 г.1974 мая 2007 г.249
-20.75%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500® Quality ETF составляет 12.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
14.23%
SPHQ (Invesco S&P 500® Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)