PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

SPHQ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 High Quality Rankings Index. SPHQ запущен 6 дек. 2005 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X6821

CUSIP

73935X682

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 дек. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 High Quality Rankings Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPHQ составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPHQ с VOO SPHQ с QUAL SPHQ с SPY SPHQ с JQUA SPHQ с SPYV SPHQ с SCHD SPHQ с QQQ SPHQ с SPYG SPHQ с SPHD SPHQ с FQAL
Популярные сравнения:
SPHQ с VOO SPHQ с QUAL SPHQ с SPY SPHQ с JQUA SPHQ с SPYV SPHQ с SCHD SPHQ с QQQ SPHQ с SPYG SPHQ с SPHD SPHQ с FQAL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) показал доход в 4.64% с начала года и 15.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPHQ составила 13.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

SPHQ

С начала года

4.64%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

3.49%

1 год

15.36%

5 лет

17.66%

10 лет

13.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.07%0.76%-5.33%-0.29%5.71%4.64%
20242.96%4.97%3.73%-3.46%5.37%3.68%1.67%3.16%1.23%-2.38%5.18%-2.68%25.44%
20234.82%-2.04%5.20%1.67%-0.81%6.13%3.79%0.21%-4.29%-2.74%6.72%4.50%24.83%
2022-4.19%-2.61%0.87%-7.11%1.62%-10.42%8.31%-3.78%-8.77%9.34%7.11%-4.95%-15.77%
2021-0.59%2.01%4.16%3.18%1.88%4.61%2.65%1.94%-4.21%6.06%-1.26%5.01%28.03%
2020-0.98%-8.26%-9.31%12.26%5.21%0.63%4.32%7.88%-2.62%-4.01%9.73%3.85%17.37%
20197.16%5.03%2.98%3.55%-6.49%6.84%1.06%-1.22%1.93%2.44%3.35%3.46%33.63%
20184.70%-3.67%-2.52%-1.04%2.37%-0.37%3.23%4.52%1.81%-7.07%-0.23%-8.06%-7.09%
20171.35%3.76%0.23%0.88%1.38%0.27%0.97%-0.25%2.91%1.15%3.57%1.50%19.10%
2016-2.03%2.03%6.40%0.41%0.73%0.26%3.06%-0.31%-0.93%-1.63%3.75%2.03%14.30%
2015-2.71%4.86%-0.92%-0.85%1.20%-1.67%2.69%-5.16%-1.17%6.21%0.94%-1.24%1.64%
2014-4.07%4.75%1.31%0.92%1.96%1.11%-2.94%4.27%-0.17%3.99%3.70%0.58%16.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPHQ составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500® Quality ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.74
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.77$0.77$0.82$0.63$0.66$0.55$0.52$0.48$0.44$0.53$0.39

Дивидендный доход

1.10%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.77
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.77
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.82
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.63
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.66
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.55
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.52
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.44
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.23$0.53
2014$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Quality ETF показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1125 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Quality ETF составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.83%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.112514 мая 2013 г.1394
-31.59%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-25.05%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.393
-22.35%9 мая 2006 г.5221 июл. 2006 г.1974 мая 2007 г.249
-20.75%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...