PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.05% против 12.91% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between BTAL and SCHD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and SCHD has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов BTAL и SCHD

Секторы
BTAL
SCHD

Технологии

19.5%
16.4%

Финансовые услуги

14.9%
9.3%

Промышленность

13.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.3%

Здравоохранение

10.2%
18.8%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
19.2%

Коммунальные услуги

5.2%
0.0%

Энергетика

4.4%
16.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.3%

Технологии

BTAL
19.5%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
SCHD
9.3%

Промышленность

BTAL
13.7%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
SCHD
18.8%

Недвижимость

BTAL
6.2%
SCHD

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
SCHD
19.2%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
SCHD
0.0%

Энергетика

BTAL
4.4%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BTAL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
2.41

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
3.72

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

5.70

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

13.97

-15.60

BTAL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SCHD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-33.37%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-4.61%

-32.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-16.13%

-29.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-16.85%

-28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-33.37%

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-0.03%

-50.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-3.31%

-18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

1.89%

+20.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SCHD

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

3.05%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

7.53%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

10.93%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.38%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.72%

+0.61%

Сравнение комиссий BTAL и SCHD

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SCHD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and SCHD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs -5.05% for BTAL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 3.11% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while SCHD is Dividend. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: AGF and Charles Schwab. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор