PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с VYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 11.70%/yr for VYM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 18.53% против 11.70% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

VYM

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.30%
3 года*
17.89%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.82%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between SCHG and VYM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SCHG and VYM has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHG и VYM

Секторы
SCHG
VYM

Технологии

46.3%
17.7%

Коммуникационные услуги

16.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
6.7%

Здравоохранение

7.7%
12.2%

Финансовые услуги

6.7%
20.5%

Промышленность

5.8%
12.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
8.1%

Сырьевые материалы

1.4%
3.5%

Энергетика

0.8%
9.8%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.4%
5.7%

Технологии

SCHG
46.3%
VYM
17.7%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
VYM
6.7%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
VYM
12.2%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
VYM
20.5%

Промышленность

SCHG
5.8%
VYM
12.1%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
VYM
8.1%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
VYM
3.5%

Энергетика

SCHG
0.8%
VYM
9.8%

Недвижимость

SCHG
0.5%
VYM
0.0%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

SCHG vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.36

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.36

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.65

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

13.64

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.36

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SCHG и VYM

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-56.98%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-6.69%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-14.46%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-15.84%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.21%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-1.89%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.19%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

1.79%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и VYM

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.82%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

7.73%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

10.35%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

13.98%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

16.35%

+5.23%

Сравнение комиссий SCHG и VYM

И SCHG, и VYM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и VYM

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VYM в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and VYM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to VYM (2.82%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 11.70% for VYM. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG and VYM have the same expense ratio: 0.04% per year.

VYM has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VYM is Dividend. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор