PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.91%/yr vs 14.84%/yr for VTI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 14.91%, а акции VTI немного отстают с 14.84%.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SPHQ and VTI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.90

The correlation between SPHQ and VTI shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и VTI

Секторы
SPHQ
VTI

Технологии

28.1%
33.5%

Промышленность

24.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.7%

Финансовые услуги

13.3%
12.0%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.3%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Энергетика

0.7%
3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

SPHQ
28.1%
VTI
33.5%

Промышленность

SPHQ
24.3%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
VTI
4.7%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
VTI
12.0%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
VTI
9.2%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
VTI
2.3%

Энергетика

SPHQ
0.7%
VTI
3.7%

Недвижимость

SPHQ

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SPHQ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.02

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.73

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.81

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

12.85

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и VTI

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-55.45%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-19.30%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-25.36%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-35.00%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.64%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-8.02%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.95%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и VTI

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.90% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.88%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.55%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

12.44%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.44%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.33%

-0.45%

Сравнение комиссий SPHQ и VTI

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и VTI

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and VTI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 14.84% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.03% for VTI.

SPHQ is categorized as S&P 500, while VTI is Large Cap Blend Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор