PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с QUAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both funds - AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Over the past 10 years, AQMIX returned 4.69%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 4.69% против 14.46% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.01%
1 год
24.10%
3 года*
12.13%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.69%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		11.18%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between AQMIX and QUAL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.01

The correlation between AQMIX and QUAL shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

AQMIX vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMIXQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.74

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.46

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

2.32

+5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.10

10.60

+15.50

AQMIX vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QUAL

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-34.06%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-9.03%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-18.00%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-28.23%

+14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-34.06%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.19%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-4.10%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.99%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QUAL

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.41%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.63%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.43%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

12.10%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

17.36%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

18.11%

-7.74%

Сравнение комиссий AQMIX и QUAL

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QUAL

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.03%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and QUAL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.63%) compared to AQMIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs QUAL's -34.06%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор