PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с VONG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.78%/yr vs 18.22%/yr for VONG. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: -4.78% против 18.22% соответственно.

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%

VONG

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.27%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.21%
1 год
20.16%
3 года*
23.43%
5 лет*
14.14%
10 лет*
18.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		3.27%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between BTAL and VONG is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and VONG has strengthened: their correlation has moved from -0.48 to -0.70, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и VONG

Секторы
BTAL
VONG

Технологии

19.5%
51.4%

Финансовые услуги

14.9%
5.3%

Промышленность

13.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.2%

Здравоохранение

10.2%
7.1%

Недвижимость

6.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.7%

Коммунальные услуги

5.2%
0.3%

Энергетика

4.4%
0.4%

Сырьевые материалы

4.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
13.2%

Технологии

BTAL
19.5%
VONG
51.4%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
VONG
5.3%

Промышленность

BTAL
13.7%
VONG
5.7%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
VONG
13.2%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
VONG
7.1%

Недвижимость

BTAL
6.2%
VONG
0.4%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
VONG
2.7%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
VONG
0.3%

Энергетика

BTAL
4.4%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
VONG
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

BTAL vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
1.29

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
1.78

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.25

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

4.16

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

1.29

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.66

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.87

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.88

-1.13

Просадки

Сравнение просадок BTAL и VONG

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-32.72%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-16.23%

-21.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-23.27%

-21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-32.72%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-32.72%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-5.24%

-44.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-4.88%

-17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

4.86%

+17.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и VONG

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.79%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

12.11%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

15.70%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

21.38%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.90%

-3.62%

Сравнение комиссий BTAL и VONG

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и VONG

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and VONG have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to VONG (4.79%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.22% vs -4.78% for BTAL. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.22% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.44% for VONG.

BTAL is categorized as Long-Short, while VONG is Large Cap Growth Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор