Сравнение VTI с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VTI и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или VYM.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VYM
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 19.69%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.63% против 9.87% соответственно.
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
VYM
19.69%
0.55%
10.19%
28.16%
10.95%
9.87%
Основные характеристики
| VTI | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 5.38 |
| Коэф-т Мартина | 16.48 | 17.01 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 10.55% |
| Макс. просадка | -55.45% | -56.98% |
| Текущая просадка | -1.53% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и VYM
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTI и VYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VYM
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VYM в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.77% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и VYM
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VYM
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.