PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с VIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 13.24%/yr for VIG. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -5.05% против 13.24% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between BTAL and VIG is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.42

The correlation between BTAL and VIG shifts across timeframes, from -0.55 (1 year) to -0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и VIG

Секторы
BTAL
VIG

Технологии

19.5%
26.2%

Финансовые услуги

14.9%
20.6%

Промышленность

13.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.7%

Здравоохранение

10.2%
16.5%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
10.1%

Коммунальные услуги

5.2%
3.2%

Энергетика

4.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.5%

Технологии

BTAL
19.5%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
VIG
20.6%

Промышленность

BTAL
13.7%
VIG
11.8%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
VIG
4.7%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
VIG
16.5%

Недвижимость

BTAL
6.2%
VIG

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
VIG
10.1%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
VIG
3.2%

Энергетика

BTAL
4.4%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

BTAL vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
1.80

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
2.61

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.32

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.32

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

9.34

-10.98

BTAL vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и VIG

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-46.81%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-7.91%

-29.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-14.95%

-30.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-20.39%

-24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-31.72%

-18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-0.33%

-49.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-5.51%

-16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

1.96%

+20.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и VIG

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

2.93%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

7.78%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

10.19%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.25%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.06%

+1.27%

Сравнение комиссий BTAL и VIG

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и VIG

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and VIG have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.24% vs -5.05% for BTAL. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.24% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.47% for VIG.

BTAL is categorized as Long-Short, while VIG is Dividend. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор