PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с SCHG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.78%/yr vs 18.43%/yr for SCHG. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -4.78% против 18.43% соответственно.

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%

SCHG

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.73%
С начала года
2.92%
6 месяцев
2.08%
1 год
19.69%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.48%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between BTAL and SCHG is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.50

The correlation between BTAL and SCHG shifts across timeframes, from -0.69 (1 year) to -0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и SCHG

Секторы
BTAL
SCHG

Технологии

19.5%
46.3%

Финансовые услуги

14.9%
6.7%

Промышленность

13.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.7%

Здравоохранение

10.2%
7.7%

Недвижимость

6.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.7%

Коммунальные услуги

5.2%
0.4%

Энергетика

4.4%
0.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
16.0%

Технологии

BTAL
19.5%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
SCHG
6.7%

Промышленность

BTAL
13.7%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
SCHG
7.7%

Недвижимость

BTAL
6.2%
SCHG
0.5%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
SCHG
1.7%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
SCHG
0.4%

Энергетика

BTAL
4.4%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
SCHG
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BTAL vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
1.25

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
1.73

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.22

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.21

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

4.01

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

1.25

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.65

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.86

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.83

-1.08

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SCHG

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-34.59%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-16.41%

-21.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-23.39%

-21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-34.59%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-34.59%

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-5.01%

-44.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-5.20%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

4.92%

+17.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SCHG

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.53%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

12.04%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

15.77%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

22.31%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

21.57%

-4.29%

Сравнение комиссий BTAL и SCHG

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SCHG

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and SCHG have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to SCHG (4.53%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.43% vs -4.78% for BTAL. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.43% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.38% for SCHG.

BTAL is categorized as Long-Short, while SCHG is Large Cap Growth Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: AGF and Charles Schwab. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор