PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с IAU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.43%/yr vs 12.53%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 18.43% против 12.53% соответственно.

SCHG

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.73%
С начала года
2.92%
6 месяцев
2.08%
1 год
19.69%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.48%
10 лет*
18.43%

IAU

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.90%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.92%
1 год
27.62%
3 года*
29.18%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
IAU
iShares Gold Trust		-1.36%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between SCHG and IAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.05

The correlation between SCHG and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и IAU

Секторы
SCHG
IAU

Технологии

46.3%

-

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Промышленность

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

0.5%
100.0%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

SCHG
46.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
IAU

-

Здравоохранение

SCHG
7.7%
IAU

-

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
IAU

-

Промышленность

SCHG
5.8%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
IAU

-

Энергетика

SCHG
0.8%
IAU

-

Недвижимость

SCHG
0.5%
IAU
100.0%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SCHG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.04

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.42

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

3.42

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SCHG и IAU

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-45.14%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-21.17%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-21.17%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-21.17%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-21.82%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-21.17%

+16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-15.96%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

8.10%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и IAU

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.53%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.69%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

23.39%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

26.69%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

18.03%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

15.95%

+5.62%

Сравнение комиссий SCHG и IAU

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и IAU

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and IAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.69%) compared to SCHG (4.53%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.43% vs 12.53% for IAU. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.43% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for IAU.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAU is Gold. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.25% for IAU.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор