PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.29%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. VONG charges 0.06%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности VONG и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 18.29% против -5.05% соответственно.

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between VONG and BTAL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between VONG and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.48 to -0.71, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов VONG и BTAL

Секторы
VONG
BTAL

Технологии

51.4%
19.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.8%

Здравоохранение

7.1%
10.2%

Промышленность

5.7%
13.7%

Финансовые услуги

5.3%
14.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.6%

Недвижимость

0.4%
6.2%

Энергетика

0.4%
4.4%

Сырьевые материалы

0.3%
4.0%

Коммунальные услуги

0.3%
5.2%

Технологии

VONG
51.4%
BTAL
19.5%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

VONG
7.1%
BTAL
10.2%

Промышленность

VONG
5.7%
BTAL
13.7%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
BTAL
14.9%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
BTAL
5.6%

Недвижимость

VONG
0.4%
BTAL
6.2%

Энергетика

VONG
0.4%
BTAL
4.4%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
BTAL
4.0%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

VONG vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-1.64

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-2.56

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.73

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.98

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-1.64

+5.51

VONG vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и BTAL

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-50.28%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-37.50%

+21.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-45.16%

+21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-45.16%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-50.28%

+17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-50.23%

+44.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-22.01%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

22.38%

-17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и BTAL

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 5.30%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.74%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

16.58%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

22.49%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

18.96%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

17.33%

+3.58%

Сравнение комиссий VONG и BTAL

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и BTAL

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and BTAL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to VONG (5.30%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs -5.05% for BTAL. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.44% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTAL is Long-Short. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and AGF. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 2.11% for BTAL.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор