PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с VYM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both funds - AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, AQMIX returned 4.69%/yr vs 11.95%/yr for VYM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.69% против 11.95% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.01%
1 год
24.10%
3 года*
12.13%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.69%

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		11.18%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between AQMIX and VYM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.04

The correlation between AQMIX and VYM shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

AQMIX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMIXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.37

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.37

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

3.70

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.10

13.81

+12.29

AQMIX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и VYM

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-56.98%

+30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-6.69%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-14.46%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-15.84%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-35.21%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.52%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-7.18%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.80%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и VYM

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.31%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.81%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

10.47%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

13.99%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

16.35%

-5.98%

Сравнение комиссий AQMIX и VYM

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и VYM

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.03%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and VYM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (3.31%) compared to AQMIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs VYM's -56.98%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор