PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с QUAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: -5.05% против 14.46% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between BTAL and QUAL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

-0.48

The correlation between BTAL and QUAL shifts across timeframes, from -0.65 (1 year) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и QUAL

Секторы
BTAL
QUAL

Технологии

19.5%
36.5%

Финансовые услуги

14.9%
11.5%

Промышленность

13.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.3%

Здравоохранение

10.2%
9.0%

Недвижимость

6.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Коммунальные услуги

5.2%
1.9%

Энергетика

4.4%
4.0%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.1%

Технологии

BTAL
19.5%
QUAL
36.5%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
QUAL
11.5%

Промышленность

BTAL
13.7%
QUAL
8.2%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
QUAL
9.3%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
QUAL
9.0%

Недвижимость

BTAL
6.2%
QUAL
1.8%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
QUAL
4.9%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
QUAL
1.9%

Энергетика

BTAL
4.4%
QUAL
4.0%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
QUAL
1.7%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
QUAL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

BTAL vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
1.74

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
2.46

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.31

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.32

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.60

-12.24

BTAL vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и QUAL

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-34.06%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-9.03%

-28.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-18.00%

-27.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-28.23%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-34.06%

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-0.19%

-50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-4.10%

-17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

1.99%

+20.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и QUAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

3.63%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

9.43%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

12.10%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.36%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.11%

-0.78%

Сравнение комиссий BTAL и QUAL

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и QUAL

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and QUAL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs -5.05% for BTAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.87% for QUAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while QUAL is Large Cap Blend Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор