PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с SCHG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.53%/yr vs 18.43%/yr for SCHG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IAU и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.53% против 18.43% соответственно.

IAU

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.90%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.92%
1 год
27.62%
3 года*
29.18%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.53%

SCHG

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.73%
С начала года
2.92%
6 месяцев
2.08%
1 год
19.69%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.48%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-1.36%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between IAU and SCHG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.05

The correlation between IAU and SCHG shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и SCHG

Секторы
IAU
SCHG

Недвижимость

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

6.7%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

5.8%

Технологии

-

46.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Недвижимость

IAU
100.0%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

IAU

-

SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

IAU

-

SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

SCHG
1.7%

Энергетика

IAU

-

SCHG
0.8%

Финансовые услуги

IAU

-

SCHG
6.7%

Здравоохранение

IAU

-

SCHG
7.7%

Промышленность

IAU

-

SCHG
5.8%

Технологии

IAU

-

SCHG
46.3%

Коммунальные услуги

IAU

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IAU vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.25

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.73

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

4.01

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.65

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IAU и SCHG

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-34.59%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-16.41%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-23.39%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-34.59%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-34.59%

+12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.17%

-5.01%

-16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-5.20%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

4.92%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и SCHG

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.53%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

12.04%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

15.77%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

22.31%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

21.57%

-5.62%

Сравнение комиссий IAU и SCHG

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и SCHG

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IAU and SCHG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.69%) compared to SCHG (4.53%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.43% vs 12.53% for IAU. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.43% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор