PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IAU charges 0.25%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности IAU и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 12.71% против -4.76% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between IAU and BTAL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.01

The correlation between IAU and BTAL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и BTAL

Секторы
IAU
BTAL

Недвижимость

100.0%
6.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

13.7%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Недвижимость

IAU
100.0%
BTAL
6.2%

Сырьевые материалы

IAU

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

IAU

-

BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

BTAL
5.6%

Энергетика

IAU

-

BTAL
4.4%

Финансовые услуги

IAU

-

BTAL
14.9%

Здравоохранение

IAU

-

BTAL
10.2%

Промышленность

IAU

-

BTAL
13.7%

Технологии

IAU

-

BTAL
19.5%

Коммунальные услуги

IAU

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

IAU vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-1.61

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-2.52

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.74

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.95

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-1.62

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-1.61

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

-0.24

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

-0.28

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.24

+0.85

Просадки

Сравнение просадок IAU и BTAL

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-50.28%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-37.50%

+17.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-45.16%

+25.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-45.16%

+24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-50.28%

+28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-49.32%

+29.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-21.98%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

21.90%

-13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и BTAL

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.64%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.68%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

15.98%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

22.07%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

18.86%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.29%

-1.35%

Сравнение комиссий IAU и BTAL

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и BTAL

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and BTAL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs -4.76% for BTAL. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while BTAL is Long-Short. IAU tracks LBMA Gold Price, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 2.11% for BTAL.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор