Сравнение VIG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VIG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIG и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIG и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.24% соответственно.
VIG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.25%
VYM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и VYM
И VIG, и VYM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIG vs. VYM — Ранг доходности на риск
VIG
VYM
Сравнение VIG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.68 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 7.46 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VIG и VYM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и VYM
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.61% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и VYM
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -56.98% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -11.32% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -15.84% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -35.21% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -4.81% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -7.25% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.55% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и VYM
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.74% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.96% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 15.17% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.97% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.33% | -0.28% |