Сравнение VIG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VIG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIG или VYM.
Доходность
Сравнение доходности VIG и VYM
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.60% против 9.92% соответственно.
VIG
18.63%
-1.02%
9.69%
25.33%
12.60%
11.60%
VYM
20.15%
-0.05%
10.35%
28.68%
11.13%
9.92%
Основные характеристики
| VIG | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 5.67 |
| Коэф-т Мартина | 16.57 | 17.98 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 9.95% | 10.56% |
| Макс. просадка | -46.81% | -56.98% |
| Текущая просадка | -1.77% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и VYM
И VIG, и VYM имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIG и VYM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и VYM
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VYM в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и VYM
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и VYM
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.