Сравнение VONG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VONG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONG или VTI.
Основные характеристики
| VONG | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.16% | 22.25% |
| Дох-ть за 1 год | 49.18% | 41.75% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 8.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.78% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.51% | 12.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 15.49 | 22.61 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 12.41% |
| Макс. просадка | -32.72% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между VONG и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONG и VTI
С начала года, VONG показывает доходность 28.16%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.51% против 12.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONG и VTI
VONG берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и VTI
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VONG и VTI
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и VTI
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.