Сравнение VONG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VONG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONG или VTI.
Основные характеристики
VONG | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.28% | 9.95% |
Дох-ть за 1 год | 42.21% | 31.95% |
Дох-ть за 3 года | 12.74% | 9.80% |
Дох-ть за 5 лет | 18.46% | 14.26% |
Дох-ть за 10 лет | 15.88% | 12.29% |
Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.84 |
Дневная вол-ть | 14.76% | 11.94% |
Макс. просадка | -32.72% | -55.45% |
Current Drawdown | -0.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VONG и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONG и VTI
С начала года, VONG показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.88% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VONG и VTI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.01 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.84 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и VTI
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.67% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VONG и VTI
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VONG и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и VTI
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.