PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONG с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VONGVTI
Дох-ть с нач. г.11.28%9.95%
Дох-ть за 1 год42.21%31.95%
Дох-ть за 3 года12.74%9.80%
Дох-ть за 5 лет18.46%14.26%
Дох-ть за 10 лет15.88%12.29%
Коэф-т Шарпа3.012.84
Дневная вол-ть14.76%11.94%
Макс. просадка-32.72%-55.45%
Current Drawdown-0.63%0.00%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между VONG и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VTI

С начала года, VONG показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.88% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
673.96%
468.13%
VONG
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий VONG и VTI

VONG берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
3.01
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.84

Сравнение коэффициента Шарпа VONG и VTI

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VONG и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.01
2.84
VONG
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VTI

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.67%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VONG и VTI

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VONG и VTI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.63%
0
VONG
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VTI

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.90%
2.78%
VONG
VTI