PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 17.86%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VONG charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.86% против 14.83% соответственно.

VONG

1 день
-0.29%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.54%
С начала года
5.04%
1 год
14.04%
3 года*
22.28%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.86%
Всё время*
16.77%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF
$123.97M$146.25M$172.18M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VONG и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		5.04%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VONG and VTI is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VONG and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и VTI

Секторы
VONG
VTI

Технологии

54.3%
36.1%

Коммуникационные услуги

16.2%
9.1%

Промышленность

9.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.4%

Здравоохранение

5.4%
9.7%

Финансовые услуги

4.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.3%

Энергетика

0.5%
3.2%

Недвижимость

0.4%
2.3%

Коммунальные услуги

0.3%
2.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Технологии

VONG
54.3%
VTI
36.1%

Коммуникационные услуги

VONG
16.2%
VTI
9.1%

Промышленность

VONG
9.0%
VTI
10.2%

Потребительский циклический сектор

VONG
8.4%
VTI
9.4%

Здравоохранение

VONG
5.4%
VTI
9.7%

Финансовые услуги

VONG
4.2%
VTI
11.8%

Потребительский защитный сектор

VONG
1.2%
VTI
4.3%

Энергетика

VONG
0.5%
VTI
3.2%

Недвижимость

VONG
0.4%
VTI
2.3%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
VTI
2.2%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VONG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VONG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.86

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.57

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.73

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

11.76

-9.18

VONG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и VTI

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-55.45%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-8.92%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-19.30%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-25.36%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-35.00%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.31%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.98%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.07%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VTI

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.09%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

10.44%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

13.10%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

17.54%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

18.32%

+2.72%

Сравнение комиссий VONG и VTI

VONG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VTI

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.46%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VONG and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (6.96%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VONG leads with 17.86% vs 14.83% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 17.86% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.46% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор