PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VONG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.70%/yr vs 18.32%/yr for VONG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.70% против 18.32% соответственно.

VYM

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.30%
3 года*
17.89%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.70%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.06%
1 год
21.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.82%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		4.12%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VYM and VONG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VYM and VONG has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VYM и VONG

Секторы
VYM
VONG

Финансовые услуги

20.5%
5.3%

Технологии

17.7%
51.4%

Здравоохранение

12.2%
7.1%

Промышленность

12.1%
5.7%

Энергетика

9.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
13.2%

Коммунальные услуги

5.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
13.2%

Сырьевые материалы

3.5%
0.3%

Недвижимость

0.0%
0.4%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
VONG
5.3%

Технологии

VYM
17.7%
VONG
51.4%

Здравоохранение

VYM
12.2%
VONG
7.1%

Промышленность

VYM
12.1%
VONG
5.7%

Энергетика

VYM
9.8%
VONG
0.4%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
VONG
2.7%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
VONG
13.2%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
VONG
13.2%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
VONG
0.3%

Недвижимость

VYM
0.0%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

VYM vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.36

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.87

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.31

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

4.39

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.36

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.89

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VYM и VONG

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-32.72%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-16.23%

+9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-23.27%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-32.72%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-32.72%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-4.47%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-4.88%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.85%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VONG

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.78%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

12.08%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

15.71%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

21.38%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

20.90%

-4.55%

Сравнение комиссий VYM и VONG

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VONG

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and VONG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (4.78%) compared to VYM (2.82%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.32% vs 11.70% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.32% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

VYM has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.44% for VONG.

VYM is categorized as Dividend, while VONG is Large Cap Growth Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.06% for VONG.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор