Сравнение QUAL с BUI
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) is a stock. Over the past 10 years, QUAL returned 14.46%/yr vs 11.88%/yr for BUI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и BUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции BUI по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.88% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.46%
BUI
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам QUAL и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.44% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 16.37% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
Correlation
The correlation between QUAL and BUI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between QUAL and BUI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. BUI — Ранг доходности на риск
QUAL
BUI
Сравнение QUAL c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | BUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.15 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 6.11 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и BUI
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и BUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -46.49% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -13.57% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -18.27% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -27.41% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -46.49% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.32% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.02% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.77% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и BUI
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.63%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.03% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 12.36% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 15.22% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.05% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 21.80% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и BUI
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BUI в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.19% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and BUI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUI has higher volatility (4.03%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs BUI's -46.49%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и BUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор